Выбираем актив по отчету CFTC.
Куда пойдет цена и какие активы будут прибыльными – самая «актуальная» мечта трейдера. Крупным игрокам всегда виды уровни с большим объемом отложенных ордеров и свободных средств у них достаточно, чтобы сместить рынок в сторону своего интереса. Нам с вами остается только шанс уцепиться за хвост «крупной рыбы».
Шанс называется «Еженедельные отчеты СОТ (Commitments of Traders)» от Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC). Отчеты содержат текущую информацию о биржевых сделках (Открытый Интерес, ОИ) физических и юридических лиц, если они превышают определенный объем за текущую торговую сессию, то есть представляют собой некий фильтр «крупных участников». Публикуются отчеты:
- стандартный (Legacy Report);
- по финансовым институтам (Traders in Financial Futures Report);
- индексный CIT (Supplemental Commodity Index);
- детализированный DCOT (Disaggregated Report).
Для Форекс особый интерес представляют первые два отчета – в них видна динамика изменения ОИ по группам участников: крупным и мелким игрокам, институциональным инвесторам, хеджерам, реальному сектору фьючерсного рынка,
Чем больше исторических данных СОТ используются в анализе, тем качественнее прогноз. Для Форекс традиционно анализируются валютные пары с EUR, USD, GBP. Для теста стратегий рекомендуется центовый счет или бонусный Welcome Bonus 100 USD от компании Forexchief.
После того как определены активы с сильной динамикой изменения ОИ, данные СОТ можно использовать для:
- подтверждения тренда: Смотрим, как меняется объем открытых позиций (без хеджеров) относительно текущих котировок. Если количество длинных позиций растет и технические индикаторы тоже указывают на восходящий тренд – открываем новые или наращиваем объемы текущих покупок. Противоположная ситуация – цена растет, но объемы по COT снижаются. Это сильный сигнал, что в ближайшее время начнется коррекция или полный разворот тренда. В эти моменты также могут появляться дивергенции.
- поиска перекупленности/перепроданности: Определяется аналогично техническим осцилляторам – при достижении определенного объема позиций начинается фиксация прибыли/убытков с разворотом средне- и долгосрочных трендов. Для каждого актива уровни «крайних» зон определяются индивидуально, в качестве дополнительного подтверждения используем волны Эллиотта.
Публикация происходит в пятницу и содержит данные за прошедшую неделю (на закрытие вторника текущей), то есть адекватные прогнозы можно делать только для H4-D1, поэтому отчеты СОТ могут эффективно использоваться как опережающий индикатор, как минимум, на следующую неделю. Всем – профитов!
